Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowywania strategii handlowych Wskaźniki, takie jak średnia ruchoma i pasma Bollingera. są narzędziami analizy technicznej opartymi na matematyce, które handlowcy i inwestorzy wykorzystują do analizy przeszłości i przewidywania przyszłych trendów cenowych. Gdzie fundamentaliści mogą śledzić sprawozdania ekonomiczne i roczne sprawozdania. handlowcy techniczni polegają na wskaźnikach pomocnych w interpretacji rynku. Celem wykorzystania wskaźników jest określenie możliwości handlowych. Na przykład ruchome przecięcie średnie często przewiduje zmianę tendencji. W tym przypadku zastosowanie wskaźnika średniej ruchomej do wykresu cen umożliwia przedsiębiorcom określenie obszarów, w których tendencja ta może ulec zmianie. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy schemat cen z 20-letnią średnią ruchoma. Rysunek 1: QQQQ z 20-letnią średnią ruchoma. Źródło: Wykres utworzony przez TradeStation. Natomiast strategie często wykorzystują wskaźniki w sposób obiektywny do określania reguł zarządzania regułami wjazdu, wyjazdu i handlu. Strategia jest definitywnym zbiorem reguł, określającym dokładne warunki, w jakich transakcje zostaną ustanowione, zarządzane i zamknięte. Strategie zazwyczaj obejmują szczegółowe wykorzystanie wskaźników lub, częściej, wiele wskaźników, w celu ustalenia przypadków, w których nastąpi aktywność handlowa. (Średnioroczne średnie kroczące). Pomimo tego, że niniejszy artykuł nie koncentruje się na konkretnych strategiach handlowych, służy jako wyjaśnienie, w jaki sposób różne wskaźniki i strategie są różne i jak współpracują, aby pomóc analitykom technicznym precyzyjne ustawienia handlowe. (Więcej informacji można znaleźć w "Utwórz własne strategie handlowe"). Wskaźniki Coroczna liczba wskaźników technicznych jest dostępna dla podmiotów gospodarczych, w tym w domenie publicznej, takich jak średnia ruchoma lub stochastyczny oscylator. jak również dostępne w handlu zastrzeżone wskaźniki. Ponadto wielu przedsiębiorców opracowuje własne niepowtarzalne wskaźniki. czasami przy pomocy wykwalifikowanego programisty. Większość wskaźników posiada zdefiniowane przez użytkownika zmienne, które pozwalają przedsiębiorcom na dostosowanie kluczowych wejść, takich jak okres wstecz (jak wiele danych historycznych będzie wykorzystywanych do tworzenia obliczeń) w zależności od ich potrzeb. Średnia ruchoma, na przykład, jest po prostu średnią ceną za papiery wartościowe w danym okresie. Okres jest określony w typie średniej ruchomej, na przykład 50-dniowej średniej ruchomej. Ta średnia ruchoma przeciętnie będzie wynosić średnio 50 dni poprzednich, zwykle przy użyciu cen zamknięcia zabezpieczeń w obliczeniach (chociaż można używać innych punktów cenowych, takich jak otwarte, wysokie lub niskie). Użytkownik definiuje długość ruchomą średnią, jak również punkt cenowy, który będzie używany w obliczeniach. (Więcej informacji można znaleźć w naszym przewodniku Moving Averages Samouczek.) Strategie Strategia jest zbiorem obiektywnych, absolutnych zasad określających, kiedy przedsiębiorca podejmie działania. Zwykle strategie obejmują zarówno filtry handlowe, jak i wyzwalacze, z których oba są często oparte na wskaźnikach. Filtry handlowe identyfikują warunki konfiguracji, które powodują wyzwania związane z handlem, określając dokładnie, kiedy należy podjąć konkretne działanie. Filtr handlowy, na przykład, może być ceną, która zamknęła się powyżej 200-dniowej średniej ruchomej. Określa to etap wyzwalania handlu, który jest rzeczywistym warunkiem, który zachęca przedsiębiorcę do działania AKA, linia w piasku. Wyzwalaczem handlowym może być cena, kiedy cena przekroczy próg, który naruszył 200-dniową średnią ruchoma. Rysunek 2 przedstawia strategię wykorzystującą 20-letnią średnią ruchliwą z potwierdzeniem z RSI. Wpisy handlowe i wyjścia są ilustrowane małymi, czarnymi strzałkami. Rysunek 2: Ten wykres QQQQ przedstawia ruchy generowane przez strategię opartą na 20-letniej średniej ruchomej. Sygnał kupna występuje przy otwartej następnej barze po zamknięciu ceny powyżej średniej ruchomej. Strategia wykorzystuje cel na zysk. Źródło: Wykres utworzony przez TradeStation. Jasne jest, że strategia nie jest po prostu kupuj, gdy cena przekracza średnią ruchoma. Jest to zbyt skromne i nie zawiera żadnych ostatecznych szczegółów podjęcia działań. Oto przykłady pytań, na które trzeba odpowiedzieć, aby stworzyć obiektywną strategię: jaki rodzaj średniej ruchomej będzie wykorzystany, w tym długość i punkt cenowy, który ma być użyty w obliczeniach Jak daleko powyżej średniej ruchomej cena musi się poruszać handel zostanie wprowadzony, gdy tylko cena zbliży się do określonej odległości powyżej średniej ruchomej, na końcu baru lub na otwartym końcu następnego paska Jaki rodzaj zamówienia zostanie użyty do umieszczenia na rynku Limit Market Jak wiele kontraktów lub udziałów być wymieniane Jakie są zasady zarządzania pieniędzmi Jakie są zasady wyjścia Wszystkie te pytania należy odpowiedzieć, aby opracować zwięzły zestaw reguł w celu opracowania strategii. Wykorzystanie wskaźników technicznych do opracowywania strategii Wskaźnik nie jest strategią handlową. Wskaźnik może pomóc przedsiębiorcom w identyfikowaniu warunków rynkowych. Strategia jest regułami handlowymi: jak wskaźniki są interpretowane i stosowane w celu wykształcenia przypuszczań dotyczących przyszłej aktywności rynkowej. Istnieje wiele różnych kategorii narzędzi handlowych, w tym trendów, objętości, zmienności i wskaźników momentum. Często handlowcy będą używać wielu wskaźników do opracowania strategii, chociaż w przypadku używania więcej niż jednego zaleca się różne typy wskaźników. Przy użyciu trzech różnych wskaźników tego samego typu - na przykład momentum - powoduje wielokrotne zliczanie tych samych informacji, termin statystyczny określany jako wieloskładnikowa. Trzeba unikać wielokoliczności, ponieważ daje zbędne wyniki i może powodować, że inne zmienne wydają się mniej ważne. Zamiast tego handlowcy powinni wybrać wskaźniki z różnych kategorii, na przykład jeden wskaźnik pędu i jeden wskaźnik tendencji. Często jeden z wskaźników jest używany do potwierdzenia, że jest, aby potwierdzić, że inny wskaźnik wytwarza dokładny sygnał. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Podstawy regresji analizy biznesowej. Na przykład średni ruchoma strategia może posłużyć się wskaźnikiem pędu do potwierdzenia, że sygnał obrotu jest prawidłowy. Wskaźnikiem pędu jest Indeks Trwałości Relatywnej (RSI), który porównuje średnią zmianę cen okresów przyspieszania ze średnią zmianą cen w okresach spadku. Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, RSI posiada zdefiniowane przez użytkownika zmienne wejścia, w tym określenie, jakie poziomy będą oznaczać warunki przewyższające i przeterminowane. RSI może więc być użyty do potwierdzenia wszelkich sygnałów generowanych przez średnią ruchomą. Sygnały przeciwne mogą wskazywać, że sygnał jest mniej niezawodny i że należy unikać handlu. Każdy wskaźnik i kombinacja wskaźników wymaga badań w celu określenia najbardziej odpowiedniego zastosowania pod względem stylu handlowego i tolerancji na ryzyko. Jedną z zalet w procesie kwantyfikacji reguł handlowych w strategii jest to, że umożliwia ona podmiotom gospodarczym stosowanie tej strategii do danych historycznych w celu oceny skuteczności strategii w przeszłości, czyli procesu zwanego testem wstępnym. Oczywiście nie gwarantuje to przyszłych wyników, ale może z pewnością pomóc w opracowaniu korzystnej strategii handlowej. Przeczytaj informacje o zaletach i wadach testów wstecznych Przeczytaj testy wstecznego sprawdzania i przekazywania: istotność korelacji) Niezależnie od tego, które wskaźniki są stosowane, strategia musi dokładnie określić, w jaki sposób wskaźniki będą interpretowane i precyzyjnie, jakie działania zostaną podjęte. Wskaźniki to narzędzia, które handlowcy używają do opracowywania strategii, na których nie tworzą samodzielnie sygnałów handlowych. Każda niejednoznaczność może prowadzić do kłopotów. Wybór wskaźników do opracowania strategii Jaki typ wskaźnika przedsiębiorca używa do opracowania strategii zależy od tego, jaką strategię zamierza on budować. Odnosi się to do stylu handlowego i tolerancji na ryzyko. Przedsiębiorca, który poszukuje długoterminowych ruchów z dużymi zyskami, może skoncentrować się na strategii trendu, a zatem wykorzystać wskaźnik tendencji, taki jak średnia ruchoma. Przedsiębiorca zainteresowany niewielkimi ruchami z częstymi niewielkimi zyskami mógłby być bardziej zainteresowany strategią opartą na zmienności. Znowu można użyć różnych typów wskaźników do potwierdzenia. Na rysunku 2 przedstawiono cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych wraz z ich przykładami. Rysunek 3: cztery podstawowe kategorie wskaźników technicznych. Handlowcy mają możliwość zakupu systemów handlu czarnymi pudełkami, które są komercyjnymi, własnymi strategiami. Zaletą zakupu tych czarnych pudełek jest to, że wszystkie badania i testy wstępne teoretycznie zostały zrobione dla przedsiębiorcy, że wadą jest to, że użytkownik leci niewidomy, ponieważ metodologia nie jest zwykle ujawniana, a często użytkownik nie jest w stanie wprowadzić żadnych dostosowań w celu odzwierciedlenia jego stylu handlowego. (Dowiedz się, jak systemy black-box współpracują z inteligentnymi ETF w Sharpen Your Portfolio dzięki inteligentnym funduszom ETF). Podsumowując, wskaźniki nie tworzą sygnałów handlowych. Każdy przedsiębiorca musi określić dokładną metodę, w jakiej wskaźniki będą wykorzystywane do sygnalizowania możliwości handlowych oraz do opracowywania strategii. Wskaźniki można z pewnością wykorzystać bez włączenia do strategii, jednak techniczne strategie handlowe zwykle zawierają co najmniej jeden typ wskaźnika. Identyfikacja bezwzględnego zestawu zasad, podobnie jak w przypadku strategii, umożliwia przedsiębiorcom sprawdzanie wyników w celu określenia żywotności danej strategii. Pomaga również handlowcom zrozumieć matematyczną długość reguł lub sposób, w jaki strategia powinna być realizowana w przyszłości. Ma to kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców technicznych, ponieważ pomaga podmiotom gospodarczym nieustannie oceniać skuteczność strategii i może pomóc określić, czy i kiedy nadejdzie czas, aby zamknąć pozycję. Handlowcy często mówią o Świętym Graalu - tajemnicy handlowej, która doprowadzi do natychmiastowej rentowności. Niestety, nie ma idealnej strategii, która gwarantuje sukces każdego inwestora. Każdy przedsiębiorca ma niepowtarzalny styl, temperament, tolerancję na ryzyko i osobowość. Dlatego każdy przedsiębiorca musi dowiedzieć się więcej na temat różnych dostępnych narzędzi analizy technicznej, badania ich funkcjonowania zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i opracowania strategii opartych na wynikach. (Więcej informacji znajdziesz na stronie Przetrwanie gry handlowej). Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy szukające wskaźników technicznych i towarów. Wskaźniki techniczne są dodatkowymi narzędziami używanymi przez technika w celu opracowania prognoz cen surowców. W tej sekcji omówimy kilka popularniejszych wskaźników technicznych stosowanych w celu uzupełnienia podstawowych narzędzi analitycznych wspierających, oporności i trendów. Obejmują one średnie ruchome i oscylatory. Średnia ruchoma jest wskaźnikiem wskazującym na wskaźnik, który jest łatwy w budowie i jeden z najbardziej popularnych trendów mechanicznych stosowanych w systemach. Ruchoma średnia, jak sama nazwa wskazuje, stanowi średnią pewną ilość danych, która się zmienia przez czas. Najczęstszym sposobem obliczania średniej ruchomej jest działanie z ostatnich 10 dni cen zamknięcia. Każdego dnia ostatni bliskość (dzień 11) jest dodawany do całości, a najstarsze zamknięcie (dzień 1) jest odejmowane. Nowa suma dzieli się przez całkowitą liczbę dni (10) i wynik oblicza średnią. Celem średniej ruchomej jest śledzenie postępów tendencji cenowych. Średnia ruchoma jest urządzeniem wygładzającym. Dzięki uśrednieniu danych uzyskiwana jest gładsza linia, co znacznie ułatwia wyświetlanie podstawowych trendów. Decyzja o tym, na jaki okres (10 dni, 30 dni, 40 dni), jak i typ wykresu (dzienny, tygodniowy lub miesięczny) jest subiektywnym, który musisz zrobić dla siebie. Jeśli wykorzystywany jest krótszy okres (tj. 10-dniowa średnia ruchoma), powstała linia trendu będzie wykazywać większy stopień zmian tendencji niż długoterminowa średnia ruchoma, tak że trenaż może być trudniejszy do określenia. Jeśli stosuje się długoterminową średnią ruchliwą (tj. 40-dniowa średnia ruchoma), czas opóźnienia między przemianą od trendu wzrostowego do spadku będzie opóźniony na długo po zmianie tendencji cenowej. Na niektórych rynkach bardziej korzystne jest użycie krótszej średniej ruchomej, aw innych długoterminowej średniej okazało się być bardziej użyteczne. Ogólnie rzecz ujmując, cena zamknięcia jest wykorzystywana do obliczania średniej ruchomej, ale można też wybrać wartości otwarcia, wysokie, niskie i średnie wartości zakresu obrotu. Można obliczyć kilka typów średnich kroczących. Niektórzy analitycy uważają, że należy przyznać większą wagę do najnowszych danych, a także w celu rozwiązania tego problemu, skonstruować inne rodzaje poruszających się myśliwców, takich jak średnia liniowa ważona i wykładnicza wygładzona średnia ruchoma. Najczęstszym zastosowaniem jest prosta średnia ruchoma, jak omówiono powyżej. W prostej średniej ruchomej każdego dnia cena jest równa wagi. Średnia ruchoma jest wykreślana na wykresie słupkowym na górze odpowiedniego dnia handlowego i wraz z tymi dniami działaniami cenowymi. Gdy dzienny kurs zamknięcia przesuwa się nad ruchem avenge generuje sygnał kupna. Gdy dzienna cena zamknięcia spadnie poniżej średniej ruchomej, generowany jest sygnał sprzedaży. Jeśli stosowana jest bardzo krótka średnia ruchoma, wiele rozliczeń nastąpi w taki sposób, że przedsiębiorca może być narażony na wiele fałszywych sygnałów i wyższych kosztów prowizji związanych z handlem. Jeśli wykorzystywana jest średnia długa żywotność, przedsiębiorca może być zbyt wolny w reagowaniu na zmianę tendencji, wycofując się z potencjału zysku. Krótkoterminowe przeniesienie pomoru działa najlepiej na brukowanym rynku, co pozwala przedsiębiorcy na zdobycie krótszych huśtawek. Dłuższy ruch pomału działa najlepiej na rynkach trenujących, co pozwala przedsiębiorcy na utrzymanie się z tendencją i minimalizując szanse na złapanie krótkoterminowych korekt. Prawidłowe podejście polega na użyciu krótszej średniej w okresach nieprzewidujących tendencji i dłuższej średniej w okresie trenowania. Średnie kroczące są tendencją następujących systemów, które nie mają możliwości prognozowania. Są one wykorzystywane tylko do pomocy w określeniu trendu leżącego u podstaw i jako pomocy w wchodzeniu i wychodzeniu z rynku. Jedną z największych zalet w stosowaniu średniej ruchomej jest to, że z natury postępuje ona zgodnie z trendem i wybierając odpowiedni okres czasu, umożliwiając krótkotrwałe generowanie zysków i straty. Ten system działa najlepiej, gdy rynki są trendem. Podczas choppiarskich lub bokowych rynków nietransformowana metoda, na przykład oscylator, przyniesie lepsze rezultaty. Oscylator jest bardzo użytecznym narzędziem, które zapewnia handlowi technicznemu możliwość handlu nietrendującymi rynkami, w których ceny wahają się w poziomych pasmach podparcia i oporu. W tej sytuacji trendujące systemy, takie jak średnia ruchoma, nie są zadowalające, ponieważ generowane jest wiele fałszywych sygnałów. Oscylator może być również wykorzystany do zapewnienia technicznemu ostrzeżenia o krótkoterminowych ekstremach na rynku, powszechnie określanych jako warunki przewyższające i przeterminowane. Oscylatory ostrzegają, że tendencja traci impet, zanim sytuacja stanie się oczywista w działaniu cen, określanej jako rozbieżność. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi technicznych, czasami oscylatory są bardziej użyteczne niż inne i nie są nieomylne. Koncepcja momentum jest najbardziej podstawowym zastosowaniem analizy oscylatora. Momentum mierzy tempo zmian cen poprzez ciągłe dokonywanie różnic cenowych przez określony odstęp czasu. Wzór na momentum to: Gdzie C jest dzisiejszym zamknięciem rynku, a Cx jest blisko x dni wcześniej. Aby zbudować 10-dniową linię pędu, dzisiejsza cena zamknięcia jest odejmowana od ceny zamknięcia 10 dni temu. Jeśli ostatnia cena zamknięcia jest niższa niż cena zamknięcia sprzed 10 dni, zostanie wygenerowana liczba ujemna. Z drugiej strony, jeśli dzisiejsze zamknięcie jest wyższe niż cena zamknięcia 10 dni temu zostanie wygenerowana dodatnia liczba. Wartości te są następnie wykreślane na górze lub na dole wykresu słupkowego w linii poziomej zera w środku. Podobnie jak w przypadku pomału poruszania się, liczba dni wybieranych do obliczania oscylatora może być różna, a krótsze oscylatory terminowe (5 dni) powodują powstanie bardziej wrażliwej linii z bardziej wyraźnymi oscylacjami. Oscylator długoterminowy (20 dni) wytwarza gładszą linię, w której huśtawki oscylatora są mniej wyraźne. Poprzez wykreślenie różnic cenowych w ustalonym okresie czasu, technik analizuje zmiany zmian tendencji cenowych. Jeśli ceny rosną, a linia impetu przekracza zero i wzrasta, przyspieszona dynamika wzrostu będzie na miejscu. Jeśli linia momentu zacznie się spłaszczać, wskaźnik procentowy wskazuje, że trenażer wyrównał się i zapewni technikowi wskazówkę wiodącą, że tendencja wzrostowa może się zakończyć. Z uwagi na charakter jego budowy, linia dynamiki zawsze będzie prowadziła do działania cenowego. Prowadzi to do przodu lub spadku cen o kilka dni, a następnie wyrówna się, a obecna tendencja cen nadal będzie obowiązywać przed przejściem w kierunku przeciwnym, gdy ceny zaczną wyrównywać Najskuteczniejszy oscylator obrotów w analizie technicznej Wskaźnik siły względnej Welles Wilders (RSI). Wzór RSI jest następujący: RSI jest wykreślany na wykresie z pionową skalą od zera do stu, z podświetlonymi liniami poziomymi rysowanymi w skalowanych wartościach 30 i 70. Oś pozioma odpowiada linii czasowej na pasku wykres. Interpretacja RSI jest dwojakie. Najpierw obszary na wykresie powyżej siedemdziesięciu i poniżej trzydziestu stanowią krytyczne obszary dla technika. Gdy wskaźnik znajduje się w obszarze powyżej 70, mówi się, że rynek jest przeceniony. Gdy wskaźnik znajduje się w obszarze poniżej 30, rynek jest zbyt duży. Terminy te odnoszą się do warunków rynkowych, w których ceny zbyt szybko się przesunęły tak, że technik może spodziewać się korekty, zanim rynek wznawia swoją tendencję. Jednym z najbardziej cennych sposobów wykorzystania oscylatora jest obserwowanie rozbieżności. Rozbieżność opisuje sytuację, gdy tendencja oscylatora porusza się w innym kierunku niż dominujący trend cenowy. W drastycznej tendencji wzrostowej występuje, gdy ceny nadal rosną, ale oscylator nie potwierdza, że cena wzrosła do nowych poziomów. Często daje to wczesne ostrzeżenie o możliwym spadku cen i nazywa się spadkiem ujemnym lub ujemnym. W trendzie spadkowym, jeśli oscylator nie potwierdzi nowego niska w trendzie cenowym, istnieje pozytywna lub dodatnia rozbieżność, która ostrzega przed potencjalnym wzrostem cen. Ważnym wymogiem analizy rozbieżności jest to, że rozbieżność powinna odbywać się w pobliżu skrajnych oscylatorów odpowiednio 70 i 30. Na wskaźniku RSI pojawiają się różne wzorce, a także poziomy wsparcia i oporu. W celu wykrycia zmian w trendzie RSI, można wykorzystać analizę linii trendu. Proces aktualizacji RSI na bieżąco jest znacznie ułatwiony poprzez dostęp do programów do analizy technicznej na komputerze osobistym w celu przeprowadzenia obliczeń i sporządzenia wskaźnika na wykresie słupkowym. Najważniejsze wskazówki dla inwestorów Inwestowanie Podstawowym motywem każdego przedsiębiorcy. inwestor lub spekulant ma na celu jak największe zyski. Przede wszystkim dwie techniki, podstawowa analiza i analiza techniczna. są wykorzystywane do podejmowania decyzji o kupnie, sprzedaży lub podejmowania decyzji. Uważa się, że technika fundamentalnej analizy jest idealna do inwestycji o dłuższym okresie czasu. To więcej badań bazuje na analizie sytuacji popytu i podaży, polityki gospodarczej i finansów jako kryterium podejmowania decyzji. Analiza techniczna jest powszechnie stosowana przez handlowców, ponieważ jest to właściwe dla krótkoterminowego wyroku na rynkach - a mianowicie o szybkim kupnie i sprzedaży, punktach wejścia i wyjścia. itp. Jest obrazem, który analizuje poprzednie wzorce cen, trendy i wielkość, aby tworzyć wykresy w celu określenia przyszłego ruchu. Te techniki mogą być używane do handlu wszystkimi klasami aktywów od zapasów do towarów. W tym artykule skoncentrujemy się na towarach, takich jak kakao, kawa, miedź, kukurydza, bawełna, ropa naftowa. bydło, złoto, olej opałowy, żywe bydło, drewno, gaz ziemny, owies, sok pomarańczowy, platyna, brzuchy wieprzowe. surowy ryż, srebro, soja, cukier itd. Identyfikacja rynku Najbardziej popularnymi wskaźnikami handlu towarami są kategorie wskaźników momentum, które są zgodne z zaufanym powiedzeniem dla wszystkich podmiotów gospodarczych, kupują niskie i wysokie. Wskaźniki tempa są podzielone na oscylatory i wskaźniki trendów. Przedsiębiorcy muszą najpierw zidentyfikować rynek, tj. Czy rynek trwa, czy przed zastosowaniem któregokolwiek z tych wskaźników. Jest to ważne, ponieważ trend po wskaźnikach nie działa dobrze na rynku odchylającym podobnie, oscylatory często mylą się na rynku trenującym. Pozwala spojrzeć na niektóre z tych wskaźników, które są uważane za dobrze dostosowane do handlu towarami. Jednym z najprostszych i najczęściej używanych wskaźników w analizie technicznej jest średnia ruchoma (MA), która jest średnią ceną w określonym okresie dla towaru lub magazynu. Na przykład średni okres 5-dniowy będzie średnią cen zamknięcia w ciągu ostatnich 5 dni, w tym bieżącego okresu. Jeśli ten wskaźnik jest używany w ciągu dnia, obliczenia są oparte na bieżących danych o cenach zamiast w cenach zamknięcia. MA dąży do wyrównania losowego wzrostu cen w celu ukrycia tendencji. Jest wskaźnikiem słabiej rozwiniętym i jest stosowany do obserwowania wzorów cenowych. Sygnał kupna jest generowany, gdy cena przekracza poziom MA poniżej do dołu (sentymenty), podczas gdy cena spadnie poniżej tej wartości wskazuje na niekorzystne nastroje, więc sygnał sprzedaży. MA jest gładsza i mniej wrażliwa w przypadku długiego okresu w krótkim okresie czasu. Przecięcie krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej MA sugeruje wzrost. Istnieje wiele wersji MA, które są bardziej skomplikowane, jak wykładnicza średnia ruchoma (EMA), średnia ruchoma skorygowana, liniowa ważona średnia ruchoma, itp. MA nie nadaje się do rynku odchylającego, ponieważ ma tendencję do generowania fałszywych sygnałów z powodu wzrostu cen w przód i w tył. Pamiętaj, że nachylenie MA odzwierciedla kierunek trendu. Im dalej stromy szczyt, tym ruch jest pędem popierającym ten trend, a spłaszczająca macierz jest sygnałem ostrzegawczym, ponieważ może nastąpić odwrócenie tendencji ze względu na zmniejszenie tempa. Niebieska linia przedstawia dziewięciodniową magistralę, a czerwona linia to 20-dniowa średnia ruchoma, a 40-dniowa macierz jest przedstawiona w zielonej linii. Wśród nich 40-dniowa mgr jest gładka i najmniej lotna, podczas gdy 9-dniowy MA wykazuje maksymalny ruch z 20-dniowym MA w między nimi. (Patrz: proste średnie kroczące sprawiają, że trendy są wyróżniające się) Ruch średnia średnia konwergencji (MACD) Ruch średnia średnia konwergencja Popularność znana ze skrótu MACD jest powszechnie używanym i skutecznym wskaźnikiem opracowanym przez Geralda Appela. Jest to trend wskazujący na wskaźnik momentu, który oblicza średnie ruchome (MA) lub średnie ruchome (EMA) dla obliczeń. Zazwyczaj MACD jest obliczany jako 12-dniowa EMA minus 26-dniowa EMA. 9-dniowa EMA MACD nazywana jest linią sygnału i pomaga w identyfikacji obrotów. Uboczny sygnał jest generowany, gdy wartość MACD jest dodatnia, ponieważ krótszy okres EMA jest wyższy (silniejszy) niż dłuższy okres EMA. Oznacza to wzrost siły nabytkowej, ale wraz ze wzrostem wartości maleje. Podobnie ujemna wartość MACD wskazuje na niekorzystną sytuację i jeśli ma tendencję do dalszego wzrostu, sugeruje wzrost dynamiki. Jeśli spadek ujemnej wartości MACD będzie sygnalizował, że trendu spadnie jego impet. Jest więcej interpretacji ruchu tych linii, takich jak crossovers crossover uprzywilejowany jest sygnalizowany, gdy MACD przekracza linię sygnału w kierunku do góry. (Dalsza lektura: Odkrywanie oscylatorów i wskaźników: MACD). Na wykresie MACD jest reprezentowany przez pomarańczową linię, a linia sygnału jest fioletowa. Histogram MACD (jasnozielone słupki) jest różnicą między linią MACD a linią sygnału. Histogram MACD jest wykreślany na linii środkowej i reprezentuje różnicę między linią MACD a linią sygnału wyświetlaną przez pręty. Kiedy histogram jest dodatni (powyżej linii środkowej), daje sygnały uparty, ponieważ linia MACD leży powyżej jej linii sygnału. Indeks wytrzymałości względnej (RSI) jest popularnym i łatwym do zastosowania wskaźnikiem techniczno-impulsowym. Próbuje ustalić poziom przejęcia i przetargu na rynku w skali od 0 do 100, co wskazuje, czy rynek osiągnął najwyższą lub najniższą pozycję. Zgodnie z tym wskaźnikiem, rynki są uważane za przeważające powyżej 70 i przewyższają poniżej 30, jednakże przedsiębiorcy wykorzystują swoje dezorientowanie na temat ustalania preferowanych parametrów. Korzystanie z 14-dniowego RSI zostało zalecane przez Welles Wilder, ale nadszedł czas nadliczbowy, 9-dniowy RSI (krótki cykl handlowy) i 25-dniowy cykl pośredni (RSI). Popularnymi sposobami korzystania z RSI jest poszukiwanie rozbieżności i huśtań w opozycji do wykupu i przeterminowania sygnałów. Rozbieżność występuje w sytuacjach, gdy aktywa zaciągają nowy poziom, podczas gdy RSI nie wykracza poza poprzednie wysokie, co sygnalizuje zbliżający się odwrót. Dalej, jeśli RSI sprowadza się do poziomu poniżej jego poprzedniego (ostatniego) niskiego, potwierdzenie zbliżającego się odwrotu nastąpi przez huśtanie się awarii. (Patrz: Indeks siły względnej i punkty awaryjne) Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, należy pamiętać o tendencyjnym rynku lub rynku rozmaitych, ponieważ odchylenia RSI nie są wystarczająco dobrym wskaźnikiem w przypadku tendencyjnego rynku. RSI jest bardzo przydatny, szczególnie gdy jest używany do innych wskaźników. (Patrz: Odkrywanie oscylatorów i wskaźników: RSI) George Lane oparł wskaźnik stochastyczny na obserwacji, że jeśli ceny były świadkami tendencji wzrostowej w ciągu dnia, cena zamknięcia będzie miała tendencję do osiedlania się w pobliżu górnego końca niedawnego zakresu cen podczas gdy ceny spadają, wtedy cena zamknięcia zbliża się do dolnego końca zakresu cen. Wskaźnik mierzy związek pomiędzy ceną zamknięcia ceny aktywów a jej zakresem cenowym w określonym przedziale czasowym. Oscylator stochastyczny zawiera dwie linie. Pierwszą linią jest K, która porównuje cenę zamknięcia z najnowszego zakresu cen. Druga linia to D (linia sygnału), która jest wygładzoną formą K i jest uważana za ważniejszą spośród tych dwóch. Głównym sygnałem, który jest tworzony przez ten oscylator jest, gdy linia K przecina linię D. Ustny sygnał jest tworzony, gdy K przebija D w kierunku do góry. Powtarzający się sygnał powstaje, gdy K przechodzi przez D w kierunku do dołu. Ponadto rozbieżność pomaga również w identyfikowaniu odwrotów. Kształt stochastycznego dna i wierzchołka działa również jako dobry wskaźnik. Powiedzmy na przykład, głębokie i szerokie dno wskazuje, że niedźwiedzie są silni, a jakikolwiek wiec w takim punkcie może być słaby i krótkotrwały. Wykres z K i D jest znany jako Slow Stochastic. Wskaźnik stochastyczny jest jednym z dobrych wskaźników, które można najlepiej wykorzystać w RSI między innymi. (Patrz: Odkrywanie oscylatorów i wskaźników: oscylator stochastyczny) Zespół Bollinger Band został opracowany w latach osiemdziesiątych przez Johna Bollingera. Są dobrym wskaźnikiem mierzenia warunków przeterminowanych i przeterminowanych na rynku. Paski Bollinger są zestawem trzech linii linii środkowej (trendu) z górną linią (opornością) i dolną linią (wspornikiem). Gdy cena towaru jest uważana za zmienną, pasma wykazują tendencję do wzrostu, podczas gdy w przypadku ograniczeń cenowych występuje skurcz. Zespoły Bollingera są pomocne dla przedsiębiorców w wykrywaniu punktów zwrotnych na rynku związanym z zakupem, gdy cena spada i uderza w dolny pas i sprzedaje, gdy cena wzrasta, aby dotknąć górnego pasma. Jednakże, gdy rynki wejdą w trend, wskaźnik zaczyna dać fałszywe sygnały, zwłaszcza jeśli cena porusza się poza zasięgiem, w jakim była transakcja. Wśród innych zastosowań są one uważane za tendencję do tendencji w zakresie niskich częstotliwości. (Patrz: Podstawy Bollinger Bands) Istnieje wiele innych wskaźników technicznych, które są dostępne dla handlowców i wybiera właściwe są kluczowe. Upewnij się, czy są odpowiednie do warunków rynkowych, czy wskaźniki trendów są przydatne dla rynków trenujących, podczas gdy oscylatory dobrze pasują do warunków rynkowych. Stosowanie ich w odwrotny sposób może prowadzić do wprowadzania w błąd i fałszywych sygnałów, które skutkują stratami. Ci, którzy są nowi w analizie technicznej, zaczynają od prostych i łatwych do zastosowania wskaźników. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy poszukujące. Podejście uzupełniające do handlu wskaźnikami technicznymi Kliknij tutaj, aby pobrać kod TradeStation dla poniższych strategii. Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne oparte na instrumencie transakcyjnym przeszłym i bieżącym poziomie cen lub wolumenu. Kiedy jest stosowany w ramach technicznej strategii handlowej. wskaźniki mogą pomóc przedsiębiorcom identyfikować niepowtarzalne możliwości na rynkach, które można by pominąć, po prostu przeglądając wykres cen. Możesz też chmielić Twoją analizę, śledząc zbyt wiele wskaźników mierzących takie same ceny i wielkości. Tutaj omówimy różne typy wskaźników technicznych, pokażemy, jak stosować uzupełniające wskaźniki techniczne w celu wzmocnienia strategii handlowej i wyjaśnić znaczenie wyboru różnych wskaźników, aby uniknąć wieloskładnikowości, warunku wynikającego z zastosowania wielu podobnych technik składowych. Wskaźniki często dzielą się na cztery kategorie, na podstawie których mierzą poszczególne grupy: Wskaźniki trendów mierzą kierunek i siłę trendu i zwykle stosują pewną formę uśredniania cen w celu ustalenia linii bazowej. Wskaźniki Momentum śledzą szybkość zmian cen poprzez porównanie cen z czasem. Wskaźniki lotności wskazują informacje o zakresie obrotu na danym rynku i jego przyspieszeniu i hamowaniu. Wskaźniki wolumenu odzwierciedlają wielkość aktywności handlowej, która wystąpiła i przeanalizowała siłę za ruchem cen. W większości wskaźniki same w sobie nie dostarczają sygnałów handlowych. Zamiast tego każdy przedsiębiorca musi zinterpretować informacje w celu określenia wpisów i wyjść z handlu na podstawie swojej logiki handlowej, stylu, tolerancji na ryzyko i nawet wybranego instrumentu handlowego. Włączenie różnych typów wskaźników do strategii handlowej (na przykład przez zastosowanie jednej tendencji i jednego wskaźnika pędu) przyniesie lepsze wyniki niż użycie wielu wskaźników tego samego typu. Ważną częścią korzystania ze wskaźników technicznych jest eksperymentowanie z nowatorskimi sposobami ich stosowania na rynkach. Podczas gdy wskaźniki techniczne często mają zalecony wniosek, handlowcy nie są w żaden sposób ograniczeni do tych zasad. Handlowcy mogą polegać na własnych badaniach i obserwacjach rynkowych, aby zbudować lepszy pułapkę na myszy. About the Author Jean Folger is the co-founder of and system researcher with PowerZone Trading, LLC.
No comments:
Post a Comment