Bollinger bands computation

Bollinger Bands jest wskaźnikiem technicznym, który umieszcza się na wykresach, aby pokazać, kiedy cena jest w ekstremalnych proporcjach do ostatniej akcji cenowej. Mogą być wykorzystane do zarabiania zysków lub pomagają zidentyfikować zmiany w kierunku rynku. Bollinger Bands rozwija i kontraktuje w zależności od akcji cenowej. Szerokość pasma jest użytecznym przewodnikiem po zmienności. Pierwszym etapem w obliczaniu pasm Bollingera jest podanie średniej ruchomej. Następnie obliczysz odchylenie standardowe ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym. Odchylenie standardowe jest następnie pomnożone przez współczynnik (typowo 2). Górny pas jest obliczany przez dodanie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik do średniej ruchomej. Dolny pasek jest obliczany przez odjęcie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik od średniej ruchomej. I don8217t normalnie mają Bollinger Bands na moich wykresach, ponieważ uważam, że zaśmiecają wykresy i odwracają uwagę od akcji cenowej. Często dodawam je do wykresów tymczasowo, aby sprawdzić, czy aktualna cena jest wewnątrz lub poza pasmami. Lubię też używać ich, gdy opracowuję automatyczne strategie handlowe, ponieważ są one skalibrowane. Oznacza to, że można je stosować na każdym rynku i ramy czasowe bez konieczności dostosowywania parametrów. Użyj formuł wideo YouTube SMA H23 ŚREDNI (F4: F23) Górny pasek Bollingera I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Dolny pasek Bollingera J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Niewielu wskaźników technicznych zostało tak nazwanych pamiętymi po ich twórcy jako zespoły Bollingera. Bollinger na zespole Bollinger jest doskonałym przewodnikiem do handlu z zespołami. Książka ta zawiera wiele informacji pokazujących, w jaki sposób wynalazca używa ich do handlu. Zawiera również kilka ciekawych szczegółów historycznych o tym, w jaki sposób zespoły zostały pierwotnie utworzone. Powiązane linki Jeśli jesteś zainteresowany użyciem programu Excel do testowania strategii handlowych, mój nowy kurs Ebook: jak sprawdzić wyniki strategii sprzedaży za pomocą programu Excel jest teraz dostępny w Amazon Kindle Bookstore. Być może zainteresuje Cię obliczanie następujących wskaźników: Obliczanie wskaźnika RSI Obliczanie wskaźnika SuperTrend Optymalizacja strategii handlowych za pomocą programu Excel Udostępnij to: Jak obliczyć pasma Bollingera przy użyciu paska narzędzi programu Excel Bollinger to jeden z najpopularniejszych wskaźników używanych przez przedsiębiorców ilościowych dzisiaj. Choć prawie każde oprogramowanie handlowe będzie w stanie obliczyć wartości Bollinger Band dla Ciebie, nigdy nie wiesz, jak dostać się pod maskę i zrobić to samodzielnie. Wiedząc, jak obliczyć wskaźniki, z których korzystasz, daje lepsze zrozumienie ilościowego systemu handlowego. Mark z Tradinformed specjalizuje się w wykorzystaniu systemu Excel do testowania systemów handlowych i obliczania wartości popularnych wskaźników. Opublikował krótki artykuł z blogu i wideo, który dokładnie przedstawia sposób obliczania pasków bollingera przy użyciu programu Excel. Rozpoczyna od podania własnego opisu zespołów Bollingera, a następnie wyjaśnia, w jaki sposób są obliczane: Pierwszym etapem w obliczaniu pasm Bollingera jest podanie średniej ruchomej. Następnie obliczysz odchylenie standardowe ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym. Odchylenie standardowe jest następnie pomnożone przez współczynnik (typowo 2). Górny pas jest obliczany przez dodanie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik do średniej ruchomej. Dolny pasek jest obliczany przez odjęcie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik od średniej ruchomej. Oto formuły, których używa w swoim filmie: SMA H23 ŚREDNI (F4: F23) Górna część drabinki Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Dolna ramka Bollingera J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) To jest Mark8217 przejście wideo na obliczanie pasków Bollingera w programie Excel: wyjaśnia także, jak używa pasków Bollingera w swoim własnym handlu: zazwyczaj nie mam pasów Bollingera na moich wykresach, bo uważam, że splątają wykresy i odwracają uwagę od akcji cenowej. Często dodawam je do wykresów tymczasowo, aby sprawdzić, czy aktualna cena jest wewnątrz lub poza pasmami. Lubię też używać ich, gdy opracowuję automatyczne strategie handlowe, ponieważ są one skalibrowane. Oznacza to, że można je stosować na każdym rynku i ramy czasowe bez konieczności dostosowywania parametrów. Obliczenia dla górnych i dolnych pasków Bollingera podane w rubryce 8220 Poniżej znajdują się formuły, których używa w swoim filmie: 8221 są złe Mam kontakt z Markiem Unsellem (który przygotował film) i zgodził się, że jego równania są błędne . Niniejszy komunikat są poprawne 8211 Górny pasek Bollinger Band I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) dolny pasek Bollinger Band J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Dzięki za udostępnianie pasków Bolllingera Funkcje Paski handlowe, które są liniami wykreślanymi w cenie i wokół niej struktura tworząca kopertę, jest działaniem cen zbliżonym do krawędzi koperty, którą nam interesuje. Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla inwestora technicznego, ale nie, jak powszechnie uważa się, stanowią absolutny kupuj i sprzedawaj sygnały w oparciu o cenę dotykającą pasm. To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Uzbrojeni w te informacje inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak rozpoczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie rozmieszczone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopię. to jest działanie cen bliskich krawędzi koperty, na którą jesteśmy szczególnie zainteresowani. Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej jest w "Zyskomej magii" czasopisma "Czas transakcji" autora JM Hursts podejście polegało na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Na rysunku 1 przedstawiono przykład tej techniki: zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Następny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście które wciąż są zatrudnione przez wielu. Dobry przykład pojawia się na rysunku 2, gdzie koperta została zbudowana wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana to 21-dniowa średnia ruchoma. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Wreszcie spreparuj dwa zespoły. Dla DJIA dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejną poważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że pasma są skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ubiegłym roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście. Trzymał się z 21-dniową średnią i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar. Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych pasm. W utrzymywanym ruchu byków szerokość pasa górnego będzie się zwiększać, a dolna szerokość pasma będzie się kurczyła. Przeciwnie, prawda na rynku niedźwiedzia. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale także przesunięcie wokół średniej. Zapytanie rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co zrobić. Pod koniec lat 70. XX wieku, a warranty handlowe i opcje, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, skupiłem się na zmienności jako kluczowej zmiennej. Do zmienności, a następnie, odwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego jako metody określania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się standardowym odchyleniem ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia. W rezultacie, Bollinger Bands bardzo szybko reagują na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że jest opisem tendencji pośredniej. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach średnia wspiera i oporu. W rozważaniu różnych miar ceny jest wielka wartość. Typową ceną, (wysokim niskim zamknięciem) 3, jest jeden taki środek, który uznałem za użyteczny. Ważony blisko, (wysoki mały blisko blisko) 4, jest inny. Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat zespołów handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy zespołów. Moim głównym naciskiem jest termin pośredni, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze. Koncentracja na pośrednim trendzie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do odniesienia, nieocenionej koncepcji. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. Okres 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasm Bollingera. Jest opisem tendencji pośredniej i osiągnięto szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend poprzez 50-dniowe obliczenia. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej. Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna do zakupów i sprzedaży krzyżówek. Najłatwiejszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego ruchu z dna. Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, średnia jest za długa. Prawidłowo wybrana średnia będzie zapewniała wsparcie znacznie częściej niż jest złamana. (Patrz rysunek 6.) Dźwięki Bollinger mogą być stosowane do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym wykorzystać 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić. Gdy wydłużasz liczbę okresów, musisz zwiększyć liczbę standardowych odchyleń. W 50 okresach dwa i dziesięć odchylenia standardowego to dobry wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje pracę całkiem nieźle. 50 okresów z 2,1 odchyleniem standardowym 10 okresów z 1,9 odchyleniem standardowym Górna pasma 50-dniowa SMA 2,1 (s) Średniowa pasma 50-dniowa SMA Dolna pasma 50-dniowa SMA - 2,1 (s) Górna pasma 10-dniowa SMA 1,9 (s) Środkowy Pasmo 10-dniowe SMA Lower Band 10-dniowa SMA - 1,9 (s) W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera. Użyłem ich w danych miesięcznych i kwartalnych i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je do wiadomości w ciągu dnia. Tagi pasma górnego i dolnego Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Sprawa rzeczywiście koncentruje się na kresce względnej kwot. Quot Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu zostały dotknięte, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. Niektóre starsze prace stwierdziły, że odchylenie od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i przeterminowanych. Zalecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli cena potwierdzi, że górna pasmo i działanie wskaźnika potwierdzają, nie generuje się żadnego sygnału sprzedającego. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że ​​górna pasma i działanie wskaźnika nie potwierdzają (tzn. Różni się). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Możliwe jest również generowanie sygnałów z działania cenowego w ramach samych pasm. Górny (tworzenie wykresów) utworzony poza pasmami, a następnie drugi wierzchołek wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszej wierzchołki, tylko względem pasma. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie dociera do nominalnego nowego poziomu. Oczywiście rozmowa jest prawdziwa za niskie. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźniki pochodzące z zespołów Bollinger Bands, które nazywam b mogą być bardzo pomocne, wykorzystując tę ​​samą formułę, którą George Lane użył do stochastów. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w zespole. W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami. Na 100 jesteśmy w górnym paśmie, w 0 jesteśmy w dolnym pasmie. Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. zamknij dolny pas górny pasek - pasmo dolne Wskaźnik b pozwala porównać działanie cenowe na działanie wskaźników. Przy dużym spadku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły (RSI). Po kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cenowych (po rajdzie) b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w pasmach. (Pierwsze niskie wychodzi poza zespoły, a drugie nisko zostało wykonane wewnątrz pasma) sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał kupna. pasmo górne - pasmo dolne Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, uzyskane podejście do rynków staje się silne. Szerokość pasma, kolejny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, mogą zainteresować się handlowcami. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy wąskie gardła zacierają się gwałtownie, w bardzo bliskiej przyszłości ma miejsce gwałtowna ekspansja. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla standardowych wzmacniaczy Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku po tym, jak zespoły się zaostrzyły, zanim zaczną się podążać, z czego w styczniu 1991 roku jest dobry przykład. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników. multicollinearity jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Jest dobrym przykładem wykorzystania czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie. Więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości i ostatni z przedziału cenowego dostarczyłby użytecznej grupy wskaźników. Łącząc RSI, przeciętną koniunkcyjność połączeń (MACD) i stopę zmian (zakładając, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywały podobne przedziały czasowe), nie. Oto trzy wskaźniki do wykorzystania w zespołach do generowania kupnie i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników pochodzących wyłącznie z cen, RSI jest dobrym wyborem. Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania równowagi, kolejny dobry wybór. Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączą się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych. Można by również wybrać inne: MACD mógłby zastąpić RSI. Indeks kanału towarowego (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych przedziałach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasm do działania wskaźnika dobrze znanego. Aby potwierdzić sygnały, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest on kolinear z pierwszym. Zespoły Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych. Następujące zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat z zespołami Bollingera. Pasma Bollingera stanowią relatywnie wysoką i niską. Z definicji cena jest wysoka na górnym paśmie i na dolnym pasku. Ta względna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu podjęcia rygorystycznych decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, objętości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą. Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki tempa są lepsze niż jeden. Paski Bollinger mogą być stosowane w rozpoznawaniu wzoru, aby definlicować czyste wzorce cen, takie jak M wierzchołki i dnie W, przesunięcia momentu, itd. Znaczniki pasków to tylko tagi, a nie sygnały. Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie sprzedawcą. Znacznik Dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. Na tendencyjnych rynkach ceny mogą iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zamknięcie poza pasmami Bollingera to początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwracania. (To było podstawą wielu udanych systemów rozbicia niestabilności). Domyślnymi parametrami 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwóch standardowych odchyleń dla szerokości pasm są tylko wartości domyślne. Rzeczywiste parametry potrzebne do danej rynkowej oferty mogą się różnić. Średnia rozlokowana jako środkowa grupa Bollinger nie powinna być najlepsza dla rozjazdów. Raczej powinno być opisowe tendencji pośredniej. Dla zachowania spójności cenowej: Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2.1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchylenia standardowego powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1,9 na 10 okresów. Tradycyjne Bollinger Bands oparte są na prostej średniej ruchomej. Wynika to z faktu, że w obliczeniu odchylenia standardowego używana jest zwykła średnia i chcemy być logicznie spójna. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Należy używać średniej wykładniczej dla obu zakresów średnich i obliczania odchylenia standardowego. Nie zakładaj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczenia odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego. (W praktyce zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w stosunku do Bollinger Bands. Pozycja w obrębie pasm obliczana jest przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastyki b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawania wzorów i kodowania systemów transakcyjnych przy użyciu pasma Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. Aby to zrobić, na wykresie na 50-lub dłuższym pasku Bollinger Bands wskaż wskaźnik, a następnie oblicz wskaźnik b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollingera. Surowa szerokość jest znormalizowana przy użyciu pasma środkowego. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotne współczynnik wariacji. BandWidth ma wiele zastosowań. Najbardziej popularnym zastosowaniem jest określenie "Squeeze", ale jest również użyteczne w identyfikowaniu zmian tendencji. Zespoły Bollinger mogą być stosowane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kurs walutowy, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Paski Bollingera mogą być używane na prętach o dowolnej długości, 5 minutach, jednej godzinie, dziennym, tygodniowym itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby uzyskać solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie dostarczają ciągłych porad, pomagają w określaniu ustawień, w których kursy mogą być na twoje korzyść. Uwaga Johana Bollingera: Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni z nią robią. Zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, te zasady powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o pasmach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 reguły, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. kopiowanie Bollinger Capital Management. Wszelkie prawa zastrzeżone. Techniczna analiza w programie Excel: Część I 8211 SMA, EMA, Bollinger Bands W niniejszej części lub artykułach 8220Technical Analysis in Excel8221 zbadamy, jak handlowcy mogą korzystać z programu Excel w celu zastosowania analizy technicznej (TA) do historycznych danych rynkowych. Obejmie to obliczanie jednych z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej oraz wdrożenie arkusza kalkulacyjnego zawierającego wstępną analizę transakcji (w części III). Badanie zwrotne będzie obejmować generowanie sygnałów kupna i sprzedaży na podstawie wskaźników TA i obliczanie strategii P038L. We8217d chciałby wskazać, że wszystkie obliczenia w tych artykułach będą wykonywane przy użyciu standardowych funkcji Excel dostępnych w programie Excel 2017 i nowszych wersjach. Nie będziemy używać żadnych makr Excel VBAcustom. Ma to na celu utrzymanie prostych arkuszy kalkulacyjnych i funkcjonalności zrozumiałych przez nie-programistów. W pierwszej części tego artykułu utworzymy arkusz kalkulacyjny Excel, w którym będziemy używać formuł niektórych wspólnych wskaźników analizy technicznej, takich jak: Simple Moving Average, Bollinger Bands i Average Moving Average. Wytłumacz objaśnienia i obejrzyj instrukcje krok po kroku poniżej. Ponadto dostarczamy arkusz kalkulacyjny, który przygotowaliśmy, wykonując następujące kroki wymienione w tym artykule, dzięki czemu można go wykorzystać do celów własnej analizy danych rynkowych lub jako podstawę do tworzenia własnych arkuszy kalkulacyjnych. Przykładowy plik Excel File Excel (pobierz) zawierający formułę obliczania prostej średniej ruchomej, pasma Bollingera i średniej ruchomej wykładniczej, jak opisano w niniejszym poście. W tym przykładzie otrzymaliśmy plik CSV z 6-miesięcznymi godzinowymi informacjami SPY, obejmującymi 3 września 2017 r. 8211 28 lutego 2017 r. SPY jest indeksem śledzenia ETF SampP500. W tym pliku mamy prawie 2000 punktów danych. Plik zawiera kolumny cenowe OHCL, wolumin i znacznik czasu. Zastrzeżenie: ten plik został wygenerowany przy użyciu programu IB Data Downloader. Plik danych: historycznydataSPY1hour20170301 (plik tekstowy 8211 do pobrania 8211 kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 8220Zapisanie połączonych plików As8221) Proste średnie ruchome podstawowe obliczenia Prosta średnia ruchoma (SMA) jest po prostu średnią ceną w stosunku do ostatniej liczby N pasków. Pozwala obliczyć SMA za bliskie ceny z naszego przykładowego pliku danych. Dobrze obliczyć 20-dniową średnią ruchoma w oparciu o cenę zamknięcia SPY (kolumna D). Let8217s dodaj nagłówek kolumny SMA-20 w kolumnie G i wpisujemy w komórce G21 następującą wartość receptury (ponieważ wiersz 21 jest pierwszym, który zawiera wystarczające dane do obliczenia 20-dniowego SMA): Po naciśnięciu przycisku, aby zapisać formułę, należy patrz wartość 164.57 lub blisko tej w komórce G21. Aby obliczyć SMA-20 dla wszystkich pozostałych komórek poniżej 8211, wybierz komórkę G21, przesuń kursor na komórkę i kliknij dwukrotnie mały kwadrat w prawym dolnym rogu tej komórki. Powinieneś teraz zobaczyć wartości w kolumnie G obliczone dla pozostałych cen SPY. Generalizowanie obliczania SMA Teraz obliczyliśmy 20-dniowe proste średnie ruchome wartości w kolumnie G. Jego świetne, ale co jeśli chcemy obliczyć 50-dniowy lub 200-dniowy SMA Teraz Aktualizowanie wartości wzoru za każdym razem, gdy chcesz zmienić zakres SMA dość żmudne i podatne na błędy. Pozwól, aby nasze obliczenia były bardziej ogólne, dodając parametr 8220length8221. Możemy zacząć od przechowywania parametru zakresu SMA w osobnej komórce, abyśmy mogli ją odwoływać lub wzoru. Oto kroki, które wykonaliśmy, aby wdrożyć ogólne kalkulacje SMA w naszym arkuszu kalkulacyjnym: Let8217 zaczynają od stworzenia małego stołu z boku, w którym możemy zapisać niektóre wartości parametrów wejściowych naszych wskaźników. W komórce O1 pozwala na nazwę typu zmiennej, w komórce P1 pozwala na wartość typu. W komórce O2 pozwala na nazwę typu naszej zmiennej: PERIOD. W komórce P2 określamy wartość zmiennej PERIOD, która dobrze używa się do określenia długości okresu dla naszych uogólnionych obliczeń SMA. Zmiana tej zmiennej spowoduje ponowne obliczanie SMA z aktualną wartością okresu. Pozwala teraz wykorzystać wartość 14. Pozwala na nagłówek kolumny typu SMA w komórce H1 kolumna H zawiera wartości dla naszego ogólnego wskaźnika SMA. W komórce H2 wpisz poniższą formułę: Pozwala rozwinąć ten wzór. Obecnie używamy wartości zmiennej PERIOD z komórki P2. Przed liczbą kolumn i wierszy musieliśmy dodać liczbą wierszy i wierszy, aby zamrozić odwołanie do komórki P2 podczas kopiowania formuły SMA na inne komórki w kolumnie H. Weve zastępuje również bezwzględne odniesienie do zakresu cen kolumny Zamknij za pomocą funkcji Excel OFFSET. OFFSET zwraca zakres komórek w oparciu o przesunięcie pod względem wierszy liczb i kolumn z danej komórki 8220reference8221. Pierwszym parametrem jest komórka odniesienia (w naszym przypadku sam H2), druga to wyrażenie obliczające pierwszy wiersz zakresu na podstawie wartości parametru długości (P2), trzeci parametr to kolumna wyrównana do kolumny Zamknij (-4) , ujemna wartość reprezentuje przesunięcie w lewo, podczas gdy dodatni jest przesunięty na prawo od komórki odniesienia, a ostatni parametr funkcji o wartości 1 reprezentuje szerokość zakresu zwracanego przez funkcję OFFSET, która w naszym przypadku jest tylko jedną kolumną: D ( BLISKO). Zapisać formułę w komórce w H2 i rozszerzyć ją do reszty komórek w kolumnie H, klikając dwukrotnie mały kwadrat w prawym dolnym narożniku komórki lub przeciągnij wzór w dół. Usuwanie błędów formatu Teraz można zauważyć, że pierwsze kilka wierszy w kolumnie ma wartość REF. Dzieje się tak, ponieważ w zestawie danych nie ma wystarczającej liczby wierszy w celu obliczenia wartości SMA, a zakres zwracany przez funkcję OFFSET przechodzi nad krawędzią arkusza dla niektórych wierszy. Istnieje wiele różnych metod ukrywania wartości błędów w programie excel. Niektóre z nich zawierają wzory zwracające wartości puste lub zerowe, jeśli wartość komórki zawiera błąd. Choć jest to właściwie ważna technika - komplikuje formuły komórkowe i czyni je trudnymi do odczytania. Zamiast tego dobrze używać formatowania warunkowego, aby po prostu ukryć wartości błędów, zmienia się kolor pierwszego planu na biały. Aby zmienić czcionkę na białą i nie używać żadnego podświetlenia błędów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: Wybierz kolumny H-N w programie Excel: Strona główna - gt Formatowanie warunkowe - gt Zaznacz podświetlone reguły komórki - gt Więcej reguł. W oknie dialogowym New Formatting Rule wybierz Errors and in Format z wybranym formatem niestandardowym, a następnie wybierz opcję Wypełnij kolor biały i kolor czcionki na biały. Pasma Bollingera Wprowadzenie Pasma Bollingera są prostym, ale użytecznym wskaźnikiem dostarczającym cennych informacji na temat historycznej zmienności cen instrumentu finansowego, a także bieżącego odchylenia od średniej ruchomej. Kiedy ruchy cen stają się bardziej zmienne 8211, zespoły rozszerzają się, w okresach spokoju 8211 zbliżają się razem. Relatywna pozycja bieżącej ceny do pasm może być również wykorzystana do oszacowania, czy rynek jest zbędny czy zbyt zbyt. Jeśli bieżąca cena jest bliska lub przekracza górną granicę 8211, cena jest uważana za kraje przetargowe, podczas gdy cena zbliżona do dolnej granicy 8211 rynków bazowych jest uważana za zbyt dużą. Obliczanie podstawowe Wskaźnik Bollinger Bands można obliczyć za pomocą prostej średniej ruchomej lub wykładniczej średniej ruchomej jako podstawy. Bollinger Bands składa się z trzech serii danych: średnia ruchoma (prosta lub wykładnicza) oraz dwie linie odchylenia standardowego (granice), jedna powyżej, a druga poniżej średniej ruchomej, zazwyczaj w 2 standardowych odchyleniach od średniej ruchomej. Wyższa średnia ruchoma (poniżej) daje większą wagę do niedawnej akcji cenowej, a średnia ruchów prostych zapewnia bardziej stabilny i mniej jittery wskaźnik. Dostępne są 2 parametry wejściowe: 1) średni okres przejściowy (liczba pasków), 2) liczba odchyleń standardowych dla górnych pasm dolnych. W tym przykładzie dobrze wykorzystać zwykłą średnią ruchliwą, która została już obliczona w kolumnie H (patrz instrukcje w sekcji powyżej). Pozostaje tylko dodanie kolumn dla górnych i dolnych pasm. Nadal używamy 14-dniowej wartości średniej ruchomej. Pierwszy wiersz zawierający wystarczające dane dla 14-dniowego SMA to wiersz 15 (ponieważ wiersz 1 jest używany do nagłówka kolumny). Górna pętla będzie w kolumnie I, więc w komórce I15 wpisujemy następujący wzór: W tej formule po prostu dodamy dwa odchylenia standardowe cen zamknięcia z komórek D2: D15 do wartości SMA. Tutaj jedyną różnicą od poprzedniej formuły jest odejmowanie dwóch standardowych odchyleń od SMA. Formuła Excela STDEV () oblicza odchylenie standardowe dla szeregu wartości. W tym przypadku mnożymy wartość o 2, aby uzyskać 2 odchylenia standardowe, a addingsubtracting wyniku średniej ruchomej w celu wygenerowania wartości górnego pasma. Aby rozwinąć formuły 8211, wystarczy przewinąć i kliknąć dwukrotnie na małym kwadracie w prawym dolnym rogu komórki, aby powtórzyć wzór dla pozostałego zakresu danych. Obliczanie uogólnionych pasm Bollingera. jak o uogólnienie formuły Bollinger Band więc nie musimy aktualizować naszych formuł za każdym razem, gdy chcemy obliczyć pasma Bollingera dla różnych liczb standardowych odchyleń od MA lub kiedy zmieniamy średnią ruchomej średnicy. Po prawej stronie arkusza kalkulacyjnego dodajemy inny parametr do naszej tabeli typowych zmiennych. Pozwala na typ Std devs: w komórce O3 i 2.0 w P3. Następnie, let8217s dodają następującą formułę w I15: W tej formule zastąpiono 2 z P3 8211, która wskazuje na naszą zmienną w komórce P3 zawierającą liczbę odchyleń standardowych dla pasm i obliczyć przesunięcie w oparciu o zmienną PERIOD w komórce P2. Jedyną różnicą w stosunku do wzoru w poprzednim kroku jest to, że zastąpiono je po H15 8211 (minus), aby odjąć liczbę odchyleń standardowych od SMA i musieliśmy zmienić offset na kolumnę cenową. należy zaznaczyć -6, zamiast -5 w parametrze cols do funkcji OFFSET, aby odnieść się do kolumny D (CLOSE). Nie zapomnij skopiować nowych formuł w komórkach I15 i J15 do pozostałych komórek kolumn. Teraz możesz zmienić wartości zmiennych PERIOD i Std devs w komórkach P2 amp P3, a wartości SMA i Bollinger Band są automatycznie przeliczane. Diagramy Bollingera w programie Excel Obejrzyj ten film z instrukcjami dodawania wykresu Bollinger Band do arkusza kalkulacyjnego, który stworzyliśmy powyżej. Średnia przemieszczeniowa wykładnicza (EMA) to rodzaj średniej ruchomej, podobnej do prostej średniej ruchomej, z tą różnicą, że większa masa została podana do najnowszych danych. Średnia średnica ruchoma jest również znana jako 8220 średnia ważona średniej ruchomej 8221. Instrukcja obliczania Dobrze używać kolumny K do obliczania EMA. Pozwala ustawić wartość PERIOD na 1 (komórka P2), abyśmy mogli wprowadzić wzór na górze arkusza i mieć pewne wartości, które możemy zobaczyć, wprowadzając wzory. Po zakończeniu możemy ustawić PERIOD do wartości, a następnie automatycznie przeliczyć EMA (i SMA). W komórce K2 ustalamy, że pierwsza wartość serii EMA jest po prostu równa wartości Zamknij (D2) w tym samym wierszu, tylko dlatego, że musimy rozsiewać obliczenia EMA z pewną sensowną wartością. Następnie, w komórce K3, wprowadzamy standardową formułę EMA, która wykorzystuje przemysłową standardową funkcję wykładniczą 2 (1 liczba okresów w MA). Aby lepiej zrozumieć matematykę, patrz poniższa strona. W tej formule mnożymy wiersze Zamknij cenę (D3) przez funkcję wykładniczą, używając P2, aby odwoływać się do liczby zmiennych okresowych i dodać wynik do poprzedniej wartości EMA (K2) , pomnożono 1 - wykładnik. Jest to standardowa formuła EMA. Teraz rozwiń wzór w pozostałej części kolumny, klikając kwadrat w prawym dolnym rogu komórki K3. Teraz możemy zmienić wartość PERIOD na inny numer, upewnij się, że reguła formatowania warunkowego została zaktualizowana, aby ukryć wartości błędów wyświetlane w komórkach, na których nie ma wystarczająco dużo danych, aby obliczyć ich wartości. Part I Podsumowanie W tej pierwszej części naszej 3-częściowej serie oblicziliśmy średnią ruchów średnich, pasma Bollingera i średnią ruchów wykładniczych średnie wskaźniki analizy naszego przykładowego zbioru danych historycznych. W kolejnej części omówimy dwie najbardziej znane wskaźniki analizy technicznej: MACD i RSI. Przed kontynuowaniem czytania tej serii artykułów we8217d chciałaby zwrócić uwagę na kilka książek, które zostały ręcznie wybrane z dużej liczby woluminów dostępnych w kwestiach analizy technicznej i handlu z programem Microsoft Excel. Okazało się, że wymienione poniżej selekcje stanowią nieocenione podstawowe informacje na temat korzystania z analizy technicznej i generowania pomysłów opartych na programie Excel, testowania i wykonywania. Połączenie materiałów opisanych w tych książkach umożliwi Ci rozwinięcie i przetestowanie własnych systemów handlowych i szybsze ich wprowadzanie na rynki. IB Data Downloader Pobierz IB Data Downloader wersja 3.3 jest już dostępna Pobierz historyczne dane z Interactive Brokers. Zapasy, kontrakty futures, ETF, indeksy, Forex, opcje, FOP. Obsługuje teraz opcje historycznego pobierania danych Uruchamia w systemie Windows, MacOS, Linux. Automatycznie obsługuje naruszenia stymulacji API IB, nie ma ograniczeń czasu trwania z powodu ograniczeń stymulacji. Obsługuje historyczne dane o umowach terminowych wygasłych. IB Excel Trader IB Aplikacja Excel Trader w wersji 1.6 jest już dostępna Zapasy handlowe, ETF, Futures i Forex bezpośrednio z programu Excel. Implementuj niestandardowe zasady handlu przy użyciu formuł arkusza kalkulacyjnego lub VBA. Reguły wprowadzania programów dla zleceń wyjścia pojedynczego lub nawiasowego. Market, Stop, Limit, Stop-Limit oraz złożone zamówienia algo. Zamów arkusz dziennika (nowy). Zawiera szczegółową listę zmian stanu zamówienia w tabeli Excelableable filterable. Korzystaj z naszej usługi dostosowywania, aby rozszerzyć firmę IB Excel Trader i umówić się z programistami, aby opracować własne strategie handlowe. Interaktywne brokerów (IB) jest niskokosztowym dostawcą usług handlowych i rozliczeniowych dla osób fizycznych, doradców, grup handlowych promujących brokerów i funduszy hedgingowych. Technologie IBs Premier zapewniają bezpośredni dostęp do zasobów, opcji, kontraktów futures, forex, obligacji i funduszy na ponad 100 rynkach na całym świecie z jednego konta Universal IB. Członek NYSE, FINRA, SIPC. Odwiedź interaktywnych brokerów, aby uzyskać więcej informacji. Ostatnie wpisy